内容简介 · · · · · ·

本书的两名作者是一家全球性资产管理和风险咨询企业的高级风险管理实际工作者,他们巧妙地将金融学、经济学、数学和普通常识结合在一起,创造性地应用最新的金融模拟技巧来管理固定收益市场风险。本书兼顾理论和实际两个重点,以融会贯通但又通俗易懂的方式介绍了各种现有的和新的风险管理技术,包括利率和基差风险久期、情景分析、预期收益率、投资组合和对冲优化等。

随着越来越多的金融系统采用严格的风险管理技术,并且在投资决策中实际应用这些技术,无论是首席投资官、公司财务官、投资组合经理、风险经理、交易者,还是学术研究人员和金融专业学生,都将发现本书是指导他们在令人激动的、充满挑战的投资领域搏击的无价之宝。