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作者:里什·纳兰
出版社: 机械工业
译者:郭剑光
出版年: 2012-3
页数: 233
定价: 45.00元
ISBN: 9787111373216

内容简介 · · · · · ·

《打开量化投资的黑箱》内容简介：量化交易策略被投资大众称为“黑箱”,以难以理解并且难以描述而得名。尽管这种投资方法具有一定的复杂度,但如果得到很好的指导,您同样可以顺利进入这个领域,领略到其中的奥妙。

《打开量化投资的黑箱》作者里什•纳兰是一位专业基金经理,在书中他站在一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略,用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。

《打开量化投资的黑箱》的写作翔实生动,涉猎了金融界丰富的真实案例和市场趣闻,富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。

阅读《打开量化投资的黑箱》的过程,是您掀开量化交易神秘面纱的过程,是您慢慢理解数量金融大师及其投资策略的过程,也可能是您对量化交易越来越感兴趣的过程。

作者简介 · · · · · ·

里什•纳兰

华尔街顶级数量金融投资专家、资深对冲基金经理

作者纳兰1996年进入对冲基金行业,一直关注量化交易策略。现为特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人,这家公司主要采用量化交易策略进行投资。此前,他是圣巴巴拉阿尔法策略投资公司的基金经理。纳兰还曾与他人合作创立了Tradeworx 公司并担任总裁,这家公司在1999～2002年管理着数只量化对冲基金。

目录 · · · · · ·

译者序
前言
致谢
第一部分　量化交易的世界
第1章　我们为何关注量化交易　/2
深度分析的好处　/7
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译者序
前言
致谢
第一部分　量化交易的世界
第1章　我们为何关注量化交易　/2
深度分析的好处　/7
风险的准确度量和错误度量　/9
严格遵守纪律　/10
小结　/11
第2章　量化交易简介　/12
何为宽客　/14
量化交易系统的典型构造　/16
小结　/19
第二部分　打开黑箱
第3章　阿尔法模型：宽客如何赚钱　/22
阿尔法模型的类别：理论驱动和数据驱动　/24
理论驱动模型　/25
数据驱动模型　/40
策略的实施　/42
混合型模型　/52
小结　/57
第4章　风险控制模型　/59
限制风险的大小　/61
限制风险的类型　/65
小结　/70
第5章　交易成本模型　/73
交易成本的定义　/74
交易成本模型的类型　/79
小结　/84
第6章　投资组合构建模型　/86
基于规则的投资组合构建模型　/87
投资组合最优化工具　/93
投资组合构建模型的输出　/104
宽客如何选择投资组合构建模型　/105
小结　/105
第7章　执行模型　/107
订单执行算法　/109
高频交易：阿尔法模型和执行模型之间的
模糊界限　/114
交易基础设施　/116
小结　/118
第8章　数据　/120
数据的重要性　/121
数据的类型　/123
数据的来源　/125
数据整理　/127
数据储存　/133
小结　/134
第9章　研究　/136
研究范围：科学的方法　/137
思想的生成　/139
检验　/141
小结　/159
第三部分　量化交易策略的投资指引
第10章　量化交易策略的固有风险　/162
模型风险　/163
市场逻辑变更风险　/167
外部冲击风险　/171
扩散风险或者同质投资者风险　/173
宽客如何监测风险　/181
小结　/183
第11章　对量化交易的批评：确保如实记录　/185
交易是一门艺术,而非科学　/186
由于低估风险,宽客引发了更多的市场
动荡　/187
宽客无法处理市场行情中的非常规事件
以及快速的变化　/192
宽客们拥有相同的交易行为　/194
长期中仅有少数规模庞大的量化投资
基金才能兴旺发展　/196
量化投资中存在数据挖掘过失　/198
小结　/202
第12章　评价宽客和量化交易策略　/203
收集信息　/204
评价量化交易策略　/207
评价宽客的才能　/210
优势　/213
评价宽客的诚信　/216
量化交易怎样适应投资组合　/219
小结　/222
第13章　展望量化交易的未来　/223
注释　/227
作者简介　/234
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发布者：中辉麒

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